課程內(nèi)容：
01章課程簡(jiǎn)介（1課時(shí)）
01-01宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展歷史
01-02DSGE模型介紹及培訓(xùn)安排
02章宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和MATLAB（3課時(shí)）
02-01宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)處理-數(shù)據(jù)來(lái)源
02-02宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)處理- 趨勢(shì)剔除和周期提取
02-03宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)處理-經(jīng)濟(jì)周期統(tǒng)計(jì)描述
02-04Matlab上機(jī)訓(xùn)練
03章真實(shí)商業(yè)周期（Real Business Cycle）模型
03-01RBC基準(zhǔn)模型及派生模型（Money-in-Utility模型，Cash-in-Advance模型）-RBC基準(zhǔn)模型介紹 (King et al.(1988))
03-02DSGE模型近似及求解-對(duì)數(shù)線性化
03-03DSGE模型近似及求解-線性差分模型組求解方法
03-04參數(shù)校準(zhǔn)
03-05Matlab 上機(jī)訓(xùn)練
04章Dynare安裝及使用（4課時(shí)）
04-01Dyanre 安裝和配置
04-02Dynare 軟件使用: 以RBC模型為例
04-03Dynare 上機(jī)訓(xùn)練
05章新凱恩斯主義模型 (New-Keynesian) 模型
05-01New-Keynesian模型-模型主體介紹
05-02New-Keynesian模型-粘性價(jià)格定價(jià)法則 (Calvo定價(jià)) 及詳細(xì)推導(dǎo)
05-03New-Keynesian模型-均衡條件求解
05-04New-Keynesian模型-對(duì)數(shù)線性化及線性求解
05-05New-Keynesian模型-參數(shù)校準(zhǔn)及模型模擬
05-06Matlab 上機(jī)訓(xùn)練
05-07Smets和Wounter (2007, AER) -模型介紹及詳細(xì)推導(dǎo)
05-08 Smets和Wounter (2007, AER) -Dynare程序?qū)崿F(xiàn)
06章DSGE模型貝葉斯估計(jì)方法及應(yīng)用
06-01狀態(tài)空間模型
06-02貝葉斯估計(jì)基本原理
06-03Markov Chain Monte Carlo方法-Gibbs sampler
06-04Markov Chain Monte Carlo方法-Metropolis-Hastings算法
06-05模型參數(shù)先驗(yàn)概率選取
06-06 案例1：New-Keynesian模型的貝葉斯估計(jì)-Smets and Wounters (2007 AER)
06-06 案例1：New-Keynesian模型的貝葉斯估計(jì)-上機(jī)訓(xùn)練
07章金融摩擦的DSGE模型 （8課時(shí)）
07-01DSGE模型金融摩擦的建模方法
07-02金融加速器模型-Bernanke, Gertler and Gilchrist（1999, Handbook of Macroeconomics）
07-03信貸周期模型-Kiyotaki and Moore(2001, JPE)
07-04案例 2：帶金融摩擦的DSGE模型估計(jì)-Iacoviello (2005 AER)
07-05案例 2：帶金融摩擦的DSGE模型估計(jì)-上機(jī)訓(xùn)練
08章貨幣政策和財(cái)政政策應(yīng)用（10課時(shí)）
08-01DSGE模型的貨幣政策應(yīng)用-案例3：帶零利率下限的New-Keynesian模型求解及估計(jì)
08-02DSGE模型的貨幣政策應(yīng)用-論文replication和上機(jī)訓(xùn)練
08-03DSGE模型的財(cái)政政策應(yīng)用-案例4：研究財(cái)政政策的DSGE模型（Gali, et al. 2007 JEEA）
08-04DSGE模型的財(cái)政政策應(yīng)用-論文replication和上機(jī)訓(xùn)練
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